Me gustaría empezar la primera entrada del año 2018, año que espero sea bueno para todos ustedes, con un tema relacionado con la estadística.
Hablemos de la falacia de Montecarlo, también conocida como la falacia del jugador, desmontemos esta falsa creencia y veamos porqué no se debería utilizar en el Forex.
Esta falacia surge de la idea siguiente: un suceso aleatorio tiene más probabilidades que ocurra porque no ha ocurrido durante un cierto tiempo. O lo que es lo mismo, un suceso aleatorio tiene menos probabilidades que ocurra porque ha ocurrido durante un cierto tiempo.
Imaginemos por un instante a alguien lanzando monedas al aire y la gente apostando a cara o cruz. Han salido cuatro caras seguidas. ¿Existen más probabilidades que en la quinta tirada salga cruz?
Según la falacia del jugador, sí. ¿Es eso cierto?
Veamos.
Si tiramos una moneda al aire la probabilidad de que salga cara o cruz es del 50%. Hasta allí está claro.
Cuando tiramos una segunda vez la moneda después de haber obtenido cara, ¿la probabilidad de que salga cara o cruz son las mismas?
Estadísticamente, la posibilidad de que salgan dos caras seguidas son 0,5 x 0,5, lo ques 0,25, es decir, del 25%.
Por tanto, diríamos que tenemos una posibilidad entre cuatro que salga cara de nuevo, y tres de cuatro de que salga cruz. Es decir, estadísticamente, es más probable que en esta segunda tirada obtengamos cruz que cara puesto que ya salió cara en la tirada anterior. Y allí es donde radica la falacia. En creer que hay más probabilidades de que salga cruz porque en la anterior ya salió cara.
De hecho, en esa nueva tirada, la probabilidad de que salga cara o cruz sigue siendo la misma, del 50%. Entonces, ¿en que quedamos? ¿hay más o menos probabilidades?
Fíjense en al diferencia.
La probabilidad de que salga cara o cruz es del 50%. La probabilidad de que salgan dos caras consecutivas es del 25% (0,5 x 0,5). La probabilidad de que salgan tres caras consecutivas es del 12,5% (0,5 x 0,5 x 0,5)…
¿Lo ven? La probabilidad de que salga cara o cruz en cualquier tirada es siempre del 50%. Lo que no es lo mismo es si miramos un cúmulo de tiradas donde por ejemplo obtener dos caras consecutivas, estadísticamente, ocurre una de cada cuatro veces, el 25%, o obtener tres caras consecutivas solo el 12,5% de veces.
Pero el jugador, no está apostando al número de caras o cruces consecutivas sino a la cara o cruz de una jugada en particular. Y allí es donde radica su error, su falacia.
El jugador ve que han salido cuatro caras seguidas, y piensa que en la siguiente sí, saldrá cruz. Bueno, que salga cara o cruz en la siguiente depende del azar y las probabilidades son exactamente del 50%. Ahora bien, otra cosa es que calcule con las tiradas pasadas y diga, las probabilidades que salgan cinco caras son del (0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5), que es 0,03125, o lo que es lo mismo, del 3,12%. Sí, es poco probable obtener cinco cara seguidas, solamente el 3,12% de las veces ocurre pero él no está apostando a las cinco caras seguidas, sino, a la cara o cruz de la tirada de ese momento, y la probabilidad de cara o cruz de esa tirada, como de cualquier otra, es del 50%.
Bueno, y ahora, algunos se preguntaran, ¿es esto aplicable al Forex?
Sería un error considerar el mercado de Forex como aleatorio, en el libro explicamos el porqué. Aun así hay gente que persiste en aplicar técnicas de casino en el Forex. Una de ellas es la martingala y en el libro explicamos porqué no funciona. Otra sería aplicar la falacia del jugador, esto sería entrar en un mercado bajista al alza porque como ya hemos encadenado muchas bajadas (muchas caras) la subida (la cruz) tiene que acabar llegando.
Obviamente, esto sería un grave error, puesto que un mercado bajista en Forex no es producto de la aleatoriedad sino de un sentimiento de mercado. Y sacar provecho de esa situación se debe hacer buscando los buenos puntos de entrada, como detallamos en el método de Price Action y no con técnicas basadas en los juegos de azar y aún peor, en falsas creencias.
Saludos y buen trading a todos.
JJ Nogales